活动时间：2024-12-24 14:30
活动地点：2号学院楼454
主讲人：朱未
主讲人中文简介：
朱未博士，现任荷兰格罗宁根大学经济计量经济与金融部门的助理教授。2012年在东华大学获得数学与应用数学专业的本科学位，随后赴英国利物浦大学攻读金融数学硕士学位，并于2018年在该校获得博士学位。博士研究期间，主要研究方向是分数阶微分方程在风险理论中的应用。
活动内容摘要：
讲座以指数分布的密度函数为起点，研究其所满足的微分方程形式，并在此基础上展开推广。首先，将指数分布推广至Erlang分布，相应的微分方程也随之拓展。进一步地，Erlang分布可以推广至gamma分布，此时需要引入分数阶导数的概念以实现对微分方程的扩展。另一种思路是直接将指数分布密度函数的常微分方程替换为分数阶微分方程，这样便得到了分数泊松过程的对应形式。在研究这些密度函数性质的基础上，本文将其应用于风险建模，推导出在相应假设下破产概率所满足的分数阶积分微分方程。这种方法保留了寻找清晰理论解的可能性，为风险理论研究提供了新的视角与工具。
主持人：胡良剑